[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Research Section” _builder_version=”4.17.4″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”Research Title Row” _builder_version=”4.17.4″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text content_tablet=”” content_phone=”<\/p>\n
” content_last_edited=”on|phone” admin_label=”Zebra Articles Title Text” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” header_text_color=”#52525C” custom_margin=”-10px||-10px||true|false” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Zebra Articles Content Row” _builder_version=”4.17.4″ border_style_all=”none” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text disabled_on=”off|off|off” admin_label=”Popularity \u2013 A Bridge between Classical and Behavioral Finance” module_class=”popularity” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
\u00bfPor qu\u00e9 funciona la inversi\u00f3n \u201cValue\u201d? \u00bfPor qu\u00e9 funcionan otras estrategias de factores? De hecho, \u00bfpor qu\u00e9 cualquier estrategia activa -es decir, cualquier estrategia que no sea un \u00edndice ponderado por capitalizaci\u00f3n- “funciona” en el sentido de tener una posibilidad razonable de batir el \u00edndice ponderado por capitalizaci\u00f3n que no sea por variaci\u00f3n aleatoria? La respuesta podr\u00eda estar en las finanzas cl\u00e1sicas, en las finanzas del comportamiento, o en ambas. <\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Protecting Your Retirement” module_class=”popularity” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n La asignaci\u00f3n de activos y la protecci\u00f3n pueden desempe\u00f1ar un papel en la creaci\u00f3n de rendimientos, la mitigaci\u00f3n del riesgo y la provisi\u00f3n de ingresos a lo largo de nuestra vida. Se ilustran combinaciones de asignaci\u00f3n de activos, incluyendo las rentas vitalicias con capital protegido con un \u201csuelo\u201d m\u00ednimo, mostrando c\u00f3mo las combinaciones de acciones, bonos y rentas vitalicias pueden potencialmente mejorar el rendimiento de la cartera y mitigar las p\u00e9rdidas. <\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text disabled_on=”off|off|off” admin_label=”Fixed Indexed Annuities: Consider the Alternative” module_class=”liquidity” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n Una \u201cFixed Income Annuity\u201d puede ser una alternativa atractiva a las opciones tradicionales de renta fija como los bonos para acumular activos financieros (con impuestos diferidos) antes de la jubilaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”NYSE\u00ae Zebra Edge\u00ae Index Research Note” module_class=”fixed ” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n El NYSE\u00ae<\/sup>Zebra Edge\u00ae<\/sup>Index fue dise\u00f1ado con el objetivo de aprovechar la investigaci\u00f3n de vanguardia en finanzas conductuales para evitar y explotar el sesgo conductual. El \u00edndice busca generar mayores rendimientos con menos riesgo. <\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Liquidity as an Investment Style: 2018 Update” module_class=”fixed ” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n La \u00faltima versi\u00f3n de “Liquidity as an Investment Style”, que incluye actualizaciones de todos los resultados emp\u00edricos para reflejar datos adicionales del mercado estadounidense.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”The ABCs of Hedge Funds: Alphas, Betas, & Costs” module_class=”fixed ” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n An\u00e1lisis de los posibles sesgos en los rendimientos de los hedge funds, en particular el sesgo de supervivencia y el sesgo de \u201cbackfill\u201d. A continuaci\u00f3n, se descomponen los rendimientos en tres componentes: la exposici\u00f3n sistem\u00e1tica al mercado (beta), el valor a\u00f1adido por los hedge funds (alfa) y las comisiones de hedge funds (costes). Se analiza el rendimiento de un universo de unos 8.400 hedge funds de la base de datos TASS desde enero de 1995 hasta diciembre de 2009. <\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Momentum, Acceleration, And Reversal” module_class=”fixed ” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n Este trabajo estudia el impacto de las subidas aceleradas de los t\u00edtulos en los resultados futuros. Las subidas aceleradas de los precios de las acciones contribuyen en gran medida tanto a los malos resultados futuros como a una mayor probabilidad de reversi\u00f3n. Esto implica que el crecimiento acelerado no es sostenible y puede provocar ca\u00eddas. Este mecanismo de aceleraci\u00f3n tiene la capacidad de confirmar el bien documentado fen\u00f3meno Momentum 2\u201312 meses y Reversi\u00f3n de 1 mes. <\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Kepler Research Title Row” _builder_version=”4.17.4″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text content_tablet=”” content_phone=”<\/p>\n ” content_last_edited=”on|phone” admin_label=”Kepler Articles Title Text” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” header_text_color=”#52525C” custom_margin=”-10px||-10px||true|false” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Kepler Articles Content Row” _builder_version=”4.17.4″ border_style_all=”none” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Kepler’s Research Text” module_class=”fixed ” _builder_version=”4.17.4″ text_text_color=”#52525C” z_index_tablet=”500″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\nProteger su jubilaci\u00f3n<\/a><\/strong><\/span><\/h3>\n
Mitigar el riesgo de mercado con soluciones de protecci\u00f3n<\/span><\/strong><\/h5>\n
Diciembre, 2020<\/span><\/h5>\n
Por Roger G. Ibbotson, Ph.D.<\/i><\/span><\/h5>\n
\u201cFixed Income Annuities\u201d: Considere la alternativa<\/a><\/strong><\/span><\/h3>\n
Enero, 2018<\/span><\/h5>\n
Roger G. Ibbotson, Ph.D.<\/i><\/span><\/h5>\n
Nota de investigaci\u00f3n sobre el \u00edndice NYSE\u00ae<\/sup>Zebra Edge\u00ae<\/sup><\/a><\/strong><\/span><\/h3>\n
Enero, 2019<\/span><\/h5>\n
John J. Holmgren, Jr. presidente y director de operaciones | Paul A. St. Pierre, analista de gesti\u00f3n de carteras<\/i><\/span><\/h5>\n
La liquidez como estilo de inversi\u00f3n: actualizaci\u00f3n de 2018<\/a><\/strong><\/span><\/h3>\n
Febrero, 2018<\/span><\/h5>\n
Por Roger G. Ibbotson, Ph.D. y Daniel Y.-J. Kim, Ph.D. <\/i><\/span><\/h5>\n
El ABC de los Hedge Funds: Alfas, Betas y Costes<\/strong> <\/a><\/span><\/h3>\n
Marzo, 2010<\/span><\/h5>\n
Por Roger G. Ibbotson, Ph.D., Peng Chen, Ph.D., CFA y Kevin X. Zhu, Ph.D. <\/em><\/span><\/h5>\n
Momentum, Aceleraci\u00f3n y Reversi\u00f3n<\/a><\/strong><\/span><\/h3>\n
Q1, 2015<\/span><\/h5>\n
James X. Xiong y Roger G. Ibbotson<\/em><\/span><\/h5>\n
Art\u00edculos destacados de Zebra Capital<\/strong><\/span><\/h2>\n
Sitio web de Kepler sobre investigaci\u00f3n de Absolute Hedge<\/span><\/strong><\/h1>\n